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吉姆·马克思谈资金管新万博体育manbetx17理:1%的盈利率无法实现稳定盈利

利发娱乐 发布于 2018-12-24 23:25   浏览 次  

最后一个问题,我们对投注系统测试的次数至少要达到多少次呢?吉姆·马克思认为,需要进行1000次左右的“Flat bet”投注,也就是针对我们的策略模拟1000场比赛的投注。

吉姆·马克思谈资金管新万博体育manbetx17理:1%的盈利率无法实现稳定盈利

在本篇文章中,我们来分享他在建立投注系统的过程中运用的资金管理知识。

通过以均注的方式测试投注系统,我们可以了解投注计划的利润率、最大跌幅、方差和标准差等统计数据,从而加强正式投注的信心。而当我们正式实施投注计划时,均注则很难产生理想的盈利。

下面的表格反映了凯利标准与均注的区别,均注计划(固定利率)的增长将是线性的,但如果应用凯利标准,增长将呈指数增长,资金投入会随着投资额的增加而增长得更快,同时,资金变化会出现更大幅度的波动,增加系统的风险性。

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吉姆·马克思认为,我们应该对货币管理决策进行合理的测试。在投注系统实施期间,正确估计资金的最大降幅。如果投注计划正常运行,不必改变下注大小。而如果亏损超出我们的预期,我们需要重新考虑我资金管理计划,以便继续测试我们的方法或改变它。

凯利标准最有利于资金增长

这样长期来看,有50%的投注是我们盈利0.8,有50%的投注是我们亏损1。总体我们的盈利率是-10%。

吉姆·马克思在多年前设计了测试投注系统的电脑小程序,在实盘操作之前积累了大量的模拟投注实验。他发现,无论是Betfair还是其他在线体育交易,适当的资金管理都是成功的基础。

此后,在投注计划实施之前我们需要进行回溯测试。回溯测试是使用已经发生的统计信息来验证系统性能的过程。我们可以确认我们投注策略如果按照前几个月的比赛结果是否有效。这些历史数据有助于判断系统的安全性。

每笔投注应该投入多少金额?

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1、硬币是正面的概率是60%。

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这1000次均注的投注测试,也应该包括实盘测试的方式,从而最接近真实投注的可行性,但我们在测试中应该使用尽可能小的投注单位。

那么我们如何盈利呢?我们再假设两个事件:

假如我们构造一个系统,胜率为44%,平均获胜的赔率是2.30。那么这个系统预期的盈利率是44%*2.3-1=1.2%。从长期看,这个系统是盈利的。那么,我们以这个系统实际投注,一定能实现盈利吗?答案却是未必的。

上面我们提到,足够的盈利率是我们开始实盘投注的基础,在此之前,我们需要足够次数的投注测试。下面,我们介绍一些测试系统能否盈利的具体方法。

我们用投注程序来模拟一下。我们的本金为100个单位,每次投注1%的资金,每次实验投注2000次。2000次完成后,我们保存数据,再重复实验。总共实验20次,看看实验的结果。

在一个恰当的投注系统中,总资本不超过最大跌幅的3倍,以保证我们不会破产。一个投注单位占资金总额的2%,对于我们控制资本风险是较为恰当的。

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我们在图中取A、B两个点,这两点之间的差距就是这个投注系统的实施过程中资金的最高降幅,被称为“drawdown”。

首先,我们需要按照我们设计的策略,收集这种策略下的样本数据,记录投注事件的所有可能性,计算每次下注赢得或损失的金额,利发娱乐,计算总的盈亏结果,以及我们的结果的信度。

因此,我们需要讨论第二个问题:盈利率。盈利率或正或负,体现着是博彩公司给我们付钱,还是我们给博彩公司付钱。盈利率反映了从长远的角度,我们预期的盈亏量相对于总投注量的百分比。

结果显示,20次实验中有7次实验是亏损的,其中最严重的一次不仅失去全部本金,反而变成15个单位的负资产。在现实中,2000次投注已经需要消耗很长的时间了,即使这样都不能确保盈利。

这次,亏损次数降到了4次,仍然不能确保盈利。我们可以得出结论,1.2%的盈利率在实践中是不能保证盈利的。所以,确保现实中的盈利只有将盈利率从1.2%继续提高。

均注是最好的测试手段

那么,我们再把每次实验的投注次数提高到10000次(这已经是不小的数字了,我们在实践中即使投注频率很高,恐怕也要至少几个月才能完成),其他数据保持不变,依然实验20次,再看看实验的结果。

当然,只有我们的投注系统被确凿证明是有利可图的,才适用凯利标准,如果投注系统是亏损的,凯利标准会增加亏损的速度。因此,足够的盈利率和风险控制是实施凯利标准投注计划的前提。

例如,我们设计了一个投注计划,这个计划经测试是盈利的,我们假定拥有10000欧元的初始资本,在测试过程中将总资本的变化以折线图的形式表示。

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一个投注计划在前500次交易应该将投注单位保持在总资金的2%。在500次试验结束之后,如果你认为可以承受更大的风险,可以增加每笔交易的投资比例。当然也可以降低风险,将每笔投注的投资比例降低到1%。

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为了理解盈利率的知识,我们以掷硬币做一个简单的例子:掷硬币是正面和反面的概率都是50%,假如是正面,我们可以获得1.80的赔率,假如是反面,我们失去全部投注本金。

如果我们亏损了,可以将它视为学习货币管理基础而付出的代价。相反,如果我们交易成功,也会相应地增加资本。

2、我们预测正确可以获得2.20的赔率。

盈利率是正不一定能盈利

以上我们确定了资金量和投注单位。而我们投注系统的总利润(或损失),是由总投注量和盈利率共同决定的。

下面的表格是基于凯利标准下的投注策略,输入投注系统的盈利率和投注次数,即可模拟资金池的增长情况。由此,我们可以通过调整凯利公式的参数,增大或减小系统的风险。

那么,这两个事件只要发生一个,我们长期来看就能盈利。以上是价值投注的基础:确保我们策略的预期盈利是正数。

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